Médias móveis: como usá-las Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um impulso de ativos e determinar áreas potenciais onde um recurso irá encontrar suporte ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar a dinâmica e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de perdas de parada. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações das médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina comercial. Tendência A tendência de identificação é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizadas pela maioria dos comerciantes que procuram tornar a tendência seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada como uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média inclinada para baixo para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só considerarão manter uma posição longa em um ativo quando o preço estiver negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência seja favorável aos comerciantes. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o impulso e como as médias móveis podem ser usadas para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de dinâmica. Em geral, o impulso de curto prazo pode ser avaliado considerando as médias móveis que se concentram em períodos de 20 dias ou menos. Analisar as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias geralmente é considerada como uma boa medida de impulso a médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que use 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como medida de impulso a longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do impulso de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força e a direção de um impulso de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção à forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que geralmente são usadas têm intervalos de tempo variáveis na tentativa de representar movimentos de preços de curto, médio e longo prazos. Na Figura 2, um forte impulso ascendente é observado quando as médias de curto prazo estão localizadas acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, o impulso está na direção descendente. Suporte Outro uso comum das médias móveis é determinar possíveis suportes de preços. Não é preciso muita experiência em lidar com as médias móveis para notar que a queda do preço de um ativo, muitas vezes, irá parar e inverter a direção ao mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3, você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de suportar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes anteciparão um salto das principais médias móveis e usarão outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um activo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver o ato médio como uma barreira forte que impede os investidores de pressionar o preço acima dessa média. Como você pode ver no gráfico abaixo, essa resistência é freqüentemente usada pelos comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar qualquer posição longa existente. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço muitas vezes rejeita a resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está ocupando uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser do seu melhor interesse observar estes níveis de perto porque podem afetar o valor do seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência das médias móveis tornam-na uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. A capacidade das médias móveis para identificar locais estratégicos para definir ordens stop-loss permite que os comerciantes reduzam a perda de posições antes que elas possam crescer. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definem suas ordens de stop-loss abaixo de médias influentes podem economizar muito dinheiro. O uso de médias móveis para definir ordens de parada e perda é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Médias migratórias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Escolher uma Média de Mudança de Longo Prazo Ao rastrear a tendência primária, você enfrenta uma ampla escolha de médias móveis. Você pode copiar alguém e esperar que eles tenham feito uma escolha informada, ou você pode basear sua seleção nos critérios abaixo. Use uma média móvel que seja aproximadamente metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for aproximadamente 250 dias (1 ano), uma média móvel de 125 dias é apropriada. Os comprimentos de ciclo variam, então você provavelmente terá uma escolha de vários períodos de tempo diferentes. Trace uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e compare os resultados e opte pelo melhor ajuste. Você tem uma escolha de três tipos de média móvel em gráficos incríveis. Quais são as diferenças Cada tipo de média móvel tem características diferentes: as médias móveis simples tendem a ladar duas vezes. Dando um sinal quando os dados fora do intervalo normal são adicionados e o sinal oposto quando os mesmos dados são descartados do cálculo da média móvel (no final do período de tempo). Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais sensível do que a média móvel exponencial. Escalando cada vez mais rápido do que o EMA durante as fortes tendências ascendentes que caem mais rápido e mais durante as tendências descendentes e retraindo mais rápido nas reversões. No gráfico abaixo, você pode ver que existe uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias e a média móvel ponderada. A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do que a EMA de 120 dias. Em suma, o SMA deve ser evitado e o período de tempo médio móvel ponderado aumentou (cerca de 50) quando comparado com a média móvel exponencial. Qual é a diferença entre, digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. As MAs semanais são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calcularam MA s com a calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de adição de Burroughs. Os dados de entrada foram reduzidos ao mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo: qualquer que seja a média móvel que você escolher: mantê-lo na tendência, mas levá-lo para atrasar a saída ou levá-lo mais cedo, mas dê mais sinais de saída prematura (custando dinheiro e elevando seu pressão sanguínea). Você deve decidir qual é o seu principal objetivo: andar na direção até o fim ou para sair rapidamente quando a tendência se inverte. Em uma tendência de rápido movimento ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápida. Como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média móvel mais lenta às vezes é melhor, mas você pode ser freqüentemente parado com ambos. As MA s não são adequadas para negociar tendências de movimento lento: há apenas muitos sinais de saída falsos, seja você negociando com uma média móvel mais rápida ou com uma velocidade mais lenta. Use um filtro para excluir as tendências de movimento lento e use uma média móvel mais rápida nas tendências restantes (mais fortes). Não se sobrepõe (ou um espaço) entre o secundário anterior e o secundário secundário atual (ou vice-versa em uma tendência descendente). Para mais detalhes sobre espaços, veja tendências de freddy cegas. Uma correção secundária (ou padrão de gráfico) que respeita a média móvel de longo prazo. Correções de curto prazo podem ser usadas, mas quanto menor for a correção, maior será o risco. Sistema de Movimento Direcional 11 semanas ADX gt 25 (ou 30) e DI acima DI - (ou abaixo, para uma tendência descendente) Oscilador de Preços Detridos (20 semanas) maior que zero Se você vai usar uma média móvel mais rápida para Rastreando tendências primárias, então eu recomendo que você tente um dos seguintes: EMA de 100 dias ou WMA de 150 dias (se você é uma criatura de hábito, uma WMA de 30 semanas não fará muita diferença). Se você achar que eles são muito responsivos, então, aumente o período de tempo até alcançar o resultado desejado. Evite usar médias móveis simples. Tenha em atenção que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que as MAs exponenciais. Evite usar MAs de longo prazo em uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-los. Tente usar uma média móvel mais rápida (EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias) em fortes tendências. Junte-se a nossa lista de discussão Leia o boletim informativo do Diário de negociação Colin Twiggsrsquo, oferecendo análise fundamental da economia e análise técnica dos principais índices do mercado, ouro, petróleo e forex.
No comments:
Post a Comment